Суть канальной стратегии, их виды
Канальная стратегия Форекс может быть сформирована трейдером на основании нескольких видов каналов. Их построение возможно при помощи функционала торгового терминала. На практике различают несколько стандартных каналов, построение которых возможно с помощью функционала торгового терминала.
Для построения нужного по стратегии вида каналов необходимо перейти в раздел «Каналы» меню «Вставка» МТ4 и перейти по соответствующей ссылке из выпадающего меню.
Рисунок 1. Стандартные каналы в МТ4
Проанализировав стандартные канальные инструменты анализа, становится понятен принцип действия канальных индикаторов. Индикаторы каналов для mt4 обычно используются с дополнительными инструментами анализа, которые позволяют оценить вероятность пробоя или отбоя цены от границы коридора. Судить о состоявшемся пробое можно только после закрытия свечи, которая своим телом пересекла уровень. Отбой характеризуется закрытием свечи с формированием свечной разворотной комбинацией, подтвержденной дивергенцией на индикаторе.
При торговле на пробой границы канала можно открыть ордер в момент пересечения сигнальной линии инструмента. Способ рискованный и должен быть подтвержден дополнительными сигналами. Более надежным методом торговли на пробой ценового коридора является вход в рынок на ретесте ранее пробитого канала, расположение которого соответствует уровню Фибоначчи.
Равноудаленный канал
Для построения инструмента технического анализа необходимо мысленно выделить на графике котировок несколько экстремумов и соединить их линией инструмента. Вторую линию следует перенести ниже базовой при восходящем тренде и выше базовой при нисходящем движении котировок. При этом их нужно также нанести на экстремальные значения.
Рисунок 2. Равноудаленный канал
Точки входа трейдеру следует искать у границ ценовых коридоров
При этом важно сопоставить потенциальные экстремальные значения с уровнями поддержки и сопротивления. Фиксация прибыли производится у противоположной границы, а защитные ордера – за ближайшим уровнем
Каналы Фибоначчи
Канал строится по аналогичному принципу с равноудаленным инструментом. При восходящем тренде он строится по верхним экстремальным точкам, сверху вниз. Вспомогательные линии при правильном построении должны располагаться под базовой линией.
Рисунок 3. Построение канала Фибоначчи на восходящем тренде
Если тренд нисходящий, то построение ведется по нижним точкам графика в направлении снизу вверх. Вспомогательные линии располагаются на определенном расстоянии от базовой линии, рассчитанном автоматически в соответствии с числами Фибоначчи.
Рисунок 4. Построение канала Фибоначчи на нисходящем тренде
Канал линейной регрессии
Визуально канал линейной регрессии выглядит как три равноудаленные друг от друга линии. Построения проводятся автоматически при выделении трейдером участка графика, который необходимо проанализировать. Сделки открываются у границ каналов, а фиксация прибыли производится в районе средней линии или у противоположной границы инструмента. Для минимизации рисков его использование должно быть в комплексе с индикатором Болинджер или со стандартным Стохастиком. Такое решение позволит увеличить количество прибыльных сделок за счет отсеивания ложных сигналов.
Рисунок 5. Канал линейной регрессии
Канал стандартного отклонения
Внешне канал стандартного отклонения схож с каналом линейной регрессии. Отличие заключается в различном расстоянии от центральной линии индикатора до границ канала. О рыночном настроении можно судить по расположению графика относительно центральной линии. За пределами канала график может быть находиться непродолжительное время. В противном случае можно судить о развороте тенденции.
Рисунок 6. Канал стандартного отклонения
Канал Дончиан (Donchian)
Канал Donchian — еще один торговый индикатор канала. Индикатор канала Дончиана рассчитывается, используя самый высокий максимум и самый низкий минимум N p периодов.
Эти максимумы и минимумы отмечены горизонтальными линиями, с динамически изменяющимися уровнями в зависимости от самого высокого максимума и самого низкого минимума прогрессирующих периодов. Таким образом, ценовое действие инкапсулирует ценовой канал Дончиана.
Индикатор торговли Дончиан также имеет среднюю линию. Эта линия является просто средним значением между верхним и нижним уровнем Дончиана.
Верхний и нижний уровень имеют функции поддержки / сопротивления. Однако, когда цена начинает непрерывно ударять верхнюю полосу, а цены продолжают расти, то мы получим длинный сигнал на графике. То же самое в силе и для нижней полосы. Если ценовое действие начинает бить нижнюю полосу канала Дончиана и толкает его вниз, то вы получите короткий сигнал. Другими словами, расширение расстояние между верхним и нижним каналами дает нам смещение на динамику цен и формирование тренда. В то же время, средний диапазон может быть использован в качестве дополнительного подтверждения сигналов входа или выхода.
Возможно, вы заметили, что индикатор канала Дончиана напоминает индикатор . В самом деле, они используются аналогичным образом. Тем не менее, мы должны понимать разницу между ними. Индикатор Дончиан основан на высокой и низкой (high / low) цене в течение Х периодов, а индикатор Полос Боллинджера имеет конфигурацию на основе волатильности.
Изображение ниже показывает индикатор канала Дончиана и иллюстрируют сценарий канала на Форекс:
Выше вы видите стратегию канала Дончиана. Она выглядит довольно хаотично, однако, как только вы поймёте, что нужно искать, этот первоначальный хаос начинает иметь смысл. Когда две полосы плотно смещены, полосы Дончиана выступают в качестве поддержки и сопротивления. В этой фазе цена подпрыгивает вверх и вниз между этими двумя группами. Мы считаем это периодом консолидации или располагающим состоянием рынка. Вы можете торговать ценовыми шагами между этими двумя группами, но это не самое лучшее применение метода торговли Дончиана.
Самая привлекательная функция индикатора Дончиана в признании сильных импульсов прорывов. Мы видим это, когда цена начинает бить верхнюю полосу, перемещая ее вверх или начинает бить нижнюю полосу, перемещая ее вниз. Зеленые стрелки на изображении указывают, когда цена создает более высокие максимумы. Таким образом, верхняя полоса Дончиан также начинает двигаться вверх. Это означает, что цена растет с относительно высокой интенсивностью, создавая подходящий вход в длинной торговле. Затем полосы снова становятся сжатыми. Цена начинает испытывать верхние и нижние полосы в качестве сопротивления и поддержки. Внезапно, ценовое действие начинает бить нижнюю полосу Дончиана, создавая более низкие минимумы (красные стрелки). Это создает возможность короткой позиции на ценовом графике.
Что касается изображения выше, правильное место для длинной позиции было бы с первой зеленой стрелой на графике. Это то место, где цена закрылась выше предыдущего уровня консолидации, и тестирует верхний канал Дончиана в течение последних нескольких периодов, в возможной попытке прорыва вверх. Торговля может быть проведена, пока цена не ломает среднюю полосу вниз. Это был бы сигнал для не заключения позиции. Как вы видите, это действительно так, когда эти полосы становятся ближе друг к другу, пара начинает диапазон.
Чтобы торговать последующим ценовым снижением, мы применили бы ту же самую логику, которую использовали для длинного примера. Оптимальное место для короткой позиции отмечено первой красной стрелкой на графике. Это происходит после того, как цена отскакивает от верхней полосы и после того, как цена закрылась ниже уровня поддержки Дончиана. В то же время, эти две группы только начинают расширяться, давая нам подсказку, что дальнейшее снижение цен является более вероятным. Мы видим, что каждое дно ниже, чем предыдущее и нижняя полоса Дончиана уменьшается с каждым дополнительным периодом. Мы можем сделать вывод на основе такого поведения ценового действия, что перспективе снижения цены является относительно сильной. Короткая торговля во время этой ценовой перспективы должна быть проведена, пока цена не сломает средней полосу вверх. Это происходит на последней свечие на графике.
Принцип работы линий
Линию тренда можно использовать по-разному и трактовать торговлю по таким линиям также каждый трейдер будет совершенно по-разному. Однако существуют определенные устоявшиеся правила, которые позволяют выработать понимание и принцип работы линии тренда, к примеру, если мы построили линию тренда и цена на форекс находится выше этой линии, в этом случае стоит дождаться теста линии тренда и ожидать отскок вверх и попытку развития восходящего движения. В этом случае линии тренда форекс будут нам говорить о том, что вблизи линии располагается область поддержки, и цена будет стремиться отталкиваться от такой линии тренда. Если же происходит пробитие линии тренда и цена оказывается ниже такой линии, то здесь мы также можем ждать возврат к этой линии также ждать отскок и развитие падения от этой линии тренда. Поэтому, основной принцип работы линии тренда сводится к тесту ее ценой и уже дальше с большей вероятностью будет отскок, но возможно и пробитие тогда мы меняем свой торговый план.
Как правильно строить каналы Форекс?
Одним из самых важнейших факторов при работе с ценовыми каналами, считается его правильное построение, в этой главе мы постараемся с Вами разобраться, как правильно строить каналы на Форекс, а так же разберемся, какие инструменты мы будем использовать при построении таких каналов. Мы будем отталкиваться от того, что Вы пользуетесь одной из самых популярных торговых платформ Мета Трейдер 4, если Вы используете пятую версию от этого же производителя, то ничего страшного, интерфейсы практически идентичны, конечно же есть некоторые изменения, но они не настолько критичны.
Итак, работая с МТ4, можно строить каналы тремя основными вариантами;
- Постройка канала в ручном режиме, делается с помощью нанесения на ценовой график различных прямолинейных линий, лучше всего строить такие каналы с помощью трендовых линий или же инструмента под названием «Равноудаленный канал»
- Инструментами, которые уже встроены в торговую платформу, для того, чтобы найти данные инструменты, Вам необходимо нажать на вкладу «Вставка», далее перейти в пункт «Каналы» и уже выбирать из доступных инструментов именно тот, который Вам больше всего по душе
- Индикаторами, которые не входят в классические инструменты, благо для терминала МТ4 создано огромнейшее количество самых различных инструментов и советников, поэтому проблем с этим быть не должно
Отдельно бы я рассмотрел инструменты, которые не встроены в торговую платформу Мета Трейдера, ранее мы уже делали несколько обзоров на такие торговые инструменты, можете прочитать о них наши отзывы по ссылочкам ниже;
Все выше перечисленные инструменты помогают трейдеру решать те или иные рыночные задачи, которые предусмотрены в различных торговых стратегиях, а так же торговых системах. К примеру, одни инструменты лучше всего себя показывают во время флетовых рыночных движений, а вторые более эффективны на ярко выраженном трендовом движении, поэтому выбирать инструмент для торговли необходимо от понимания настоящей рыночной конъюктуры.
С недавнего времени компания Мета Квест поменяла распорядок установки инструментов в МТ4, поэтому наверное лишним точно не будет показать Вам, как правильно устанавливать инструменты на сегодняшний день. Если ранее все дело производилось, через обычную системную папку «Программ Файлз», то теперь все немножко изменилось, думаю изменения были основаны на улучшении безопасности платформы;
Итак, для того, чтобы установить любой индикатор или же торгового робота, нам необходимо выполнить следующий алгоритм действий;
- Открыть торговую платформу Мета Трейдера от брокерской компании, с которой Вы торгуете
- Найти в терминале кнопку «Файл» (левый/верхний угол), нажать на нее и в выпавшем меню нажать на вкладку «Открыть каталог»
- В появившемся окне для установки индикатора переходим по пути MQL/Indicators и все файлы инструмента, который необходимо установить переносим туда, для варианта с советниками путь открытия папок будет следующий «MQL/Experts»
- После установки системных файлов, трейдеру необходимо в обязательном порядке произвести перезагрузку торговой платформы, так как без перезагрузки инструменты просто напросто не будут обновлены
- Как только терминал будет вновь запущен, можем смело искать наши инструменты в навигаторе, для более удобного и быстрого вызова навигатора можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+N
Для тех, кто больше предпочитает работать с классическими прямолинейными каналами и строит и хочет строить их вручную. В таком случае от Вас будет требоваться отличное понимание рынка, ну и конечно же прилично время для правильного расчета и нанесения канала на график. Более того, существует масса алгоритмов расчета каналов, таким образом более сложные варианты построения будет очень трудно нанести без специальных инструментов, которые будут рассчитывать все математические составляющие. Лично я вручную расчерчиваю только уровни и линии тренда.
Расположение инструментов канала в Мета Трейдере 4
Как Вы видите, всего есть четыре варианта графических инструментов;
- Ценовые каналы Фибоначчи, довольно неплохой инструмент, рекомендую к изучению
- Каналы линейной регрессии
- Равноудаленные каналы
- Каналы со стандартным отклонением
Любой из вариантов выше перечисленных инструментов, работает по принципу построения прямых линий, разница лишь состоит в том, что они могут быть расположены на различном расстоянии от друг друга, в зависимости от выбранного Вами графического инструмента. Разобравшись с классическими вариантами и с тем, как правильно устанавливать не классические инструменты в платформу, можно переходить непосредственно к стратегиям торговли в каналах.
Описание индикатора
Индикатор устанавливается по стандартной инструкции и представляет собой ценовой канал, состоящий из 7 линий. Штриховая линия в центре называется “центром гравитации”. Собственно, все остальные линии рассчитываются на основе стандартного отклонения от центральной. Канал имеет зоны перекупленности и перепроданности, расположенные между серыми и крайними линиями канала
На эти две зоны стоит обращать особое внимание
Настройки индикатора включают в себя 4 пункта:
- Включает, либо отключает ценовые метки в правой части графика;
- Количество баров для расчета;
- Коэффициент стандартного отклонения — влияет на раздвижку всех линий;
- Относительное положение средних линий (серого цвета) — принимает значения от 0 до 1.
Еще один метод торговли по трендовым каналам
Разберем еще один метод торговли каналов. Чтобы использовать эту технику, нам понадобятся два критических элемента:
- Цена, которая сформировала более высокий минимум или более низкий максимум.
- Уровень поддержки либо сопротивления канала.
На рисунке ниже показаны два элемента, которые я только что упомянул, как для восходящего канала, так и для нисходящего:
Мы видим минимум, который сформировал область поддержки для линии тренда. Также мы получаем максимум, который мы можем использовать для определения области сопротивления.
То же самое касается нисходящего канала. Только в этом случае мы используем более низкий максимум вместе с минимумом.
Этот способ определения потенциальных областей поддержки либо сопротивления дает нам возможность определить место для фиксации прибыли. Также мы получаем возможность находить точки входа.
У нас есть два критических элемента, упомянутых выше, что дает нам три балла, необходимых для успешного использования этого метода.
Посмотрим, что произошло далее:
Цена действительно развернулась вниз в отмеченной нами области. Таким образом, мы не только смогли использовать этот уровень для получения прибыли, теперь у нас есть действующий восходящий канал для торговли.
Ключом к успеху в данном методе является использование только основных максимумов и минимумов. Другими словами, три точки, которые вы используете, должны быть предельно очевидны и понятны.
Если вы испытываете трудности с поиском максимумов и минимумов, по которым можно начертить уровни, значит вы что-то делаете не так. Сделайте шаг назад, перейдите на более старший таймфрейм и сконцентрируйтесь только на трендовых торговых инструментах.
Цена сформировала максимум колебания, за которым последовал минимум, а затем еще более высокий минимум. Хотя здесь иная последовательность, у нас все еще есть три точки, необходимые для проведения уровней.
Давайте посмотрим на медвежий рынок, где этот метод показал нам потенциальную область поддержки:
Мы видим три необходимые пункта: максимум цены, за которым следует минимум, а также второй максимум, который был ниже первого.
Теперь у нас есть четкая область, которую мы можем использовать для фиксации прибыли или для отслеживания возможностей для покупки.
Как и предполагалось, цена нашла поддержку в отмеченной области и вскоре развернулась наверх.
Как и сам техническй анализ, эта не на 100% надежная система. Иногда рынок не достигнет параллельного уровня или просто не относится к нему как к поддержке или сопротивлению. Но это нормально. Пока вы используете другие способы определения ключевых уровней и контролируете свои риски, вы не будете на 100% полагаться на одну технику торговли.
Используйте всесторонний подход к анализу рынка, и вы добьетесь успеха.
Примеры
Одно из главных преимуществ индикатора — независимость от конкретной торговой пары и таймфрейма. Индикатор одинаково хорошо себя показывает как на кроссах, так и на мажорах. Единственное, при первой установке необходимо подогнать параметры под волатильность инструмента, так чтобы цена большую часть времени находилась внутри канала.
Пример типичной сделки — цена касается внешней стороны канала, некоторое время (обычно непродолжительное) движется горизонтально, после чего выстреливает в сторону противоположной границы. Стоп лосс в таком случае нужен на случай форс-мажорных обстоятельств, когда рынок начинает действовать непредсказуемо.
В том случае, если цена, не дойдя до противоположной линии, формирует еще один сигнал на вход в ту же сторону, разрешается использовать доливки. Стоп лосс в таком случае можно переместить на уровень безубытка первого ордера.
Само собой, лучшие результаты стратегия показывает в канале. В таком случае, размечать уровни не требуется, так как это и есть границы горизонтального канала. Профит на таких движениях, конечно, не самый большой, но почти гарантированный.
Пробой ценового канала
Как и со всеми ценовыми тенденциями, тенденция в ценовом канале должна также прийти к возможному концу. У нас есть прорыв канала, когда цена проходит через верхний или нижний уровень, и закрывается далеко за пределами этого уровня. Таким образом, ценовое действие выходит из канала, и оно перестает соответствовать пределам своей предыдущей охватываемой структуре. Ниже приведен пример прорыва :
Выше вы видите продолжение канала, который мы обсуждали ранее. Как вы видите, цена перестает соответствовать ее уровням и в какой-то момент прорывается через свой нижний уровень (красный круг). Это прорыв канала. Цена проходит через нижний уровень, что свидетельствует о том, что нисходящее влияние на пару Forex достаточно сильно, чтобы прервать бычий тренд. Новая тенденция к понижению начинается после этого. Цена входит в медвежий тренд.
Прорывы канала предупреждают о прекращении существующего тренда, а также потенциальном ценовом движении в направлении прорыва. Таким образом, трейдеры могут готовиться к заключению сделок в направлении прорыва, чтобы поймать новое предстоящее ценовое движение. Это упрощенное объяснение торговой стратегии прорыва канала.
Как находить трендовые каналы?
Относительно легко определить трендовый канал, если вы точно знаете, что нужно искать. Сначала нам нужно найти линию тренда, а затем посмотреть, соблюдает ли рынок параллельную линию тренда. Другими словами, если вы знаете, как рисовать линии тренда, вы легко справитесь с трендовыми каналами.
Посмотрим на пример:
У нас есть четко определенный уровень поддержки в виде линии тренда. Этот уровень достаточно легко определить. Теперь, когда у нас нарисован уровень поддержки, мы можем искать параллельный уровень сопротивления.
Цена отскакивает от трендовых линий, которые находятся на равном расстоянии друг от друга.
Для уточнения ключевых уровней трендовых каналов можно использовать младшие таймфреймы. Посмотрим на равноудаленный канал, который сформировался на четырехчасовом графике:
Насколько проведенные нами уровни точны? Возможно, трендовый канал может быть нарисован следующим образом?
На графике выше поддержка канала нарисована чуть ниже, чтобы включить минимумы первых двух касаний.
Для сравнения посмотрим на крупный план двух вариантов:
Сравнение показывает, что первая область поддержки проведена по закрытию свечей. В то время как второй уровень поддержки нарисован с использованием экстремальных минимумов первых двух касаний.
Какое размещение наиболее оправданно? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы можем перейти к часовому графику. Меньшие временные рамки помогут нам более точно определить ключевые уровни.
Давайте посмотрим, как этот канал отображается на часовом графике:
На часовом графике мы видим бычий пин бар, который сформировался на уровне поддержки. Следует отметить, что размещение этого уровня точно такое же, как и размещение уровня поддержки канала на первом варианте четырехчасового графика.
Пин бар говорит нам, что данный уровень является ключевым в борьбе быков и медведей. Вспомните, что пин бары указывают на увеличение спроса или предложения на определенном уровне. Тот факт, что быки удержали данный уровень, говорит нам, что первое размещение является наиболее подходящим для данного трендового канала.
Посмотрим теперь на весь канал целиком:
Каждое касание уровня поддержки хорошо отображается на часовом графике. Это дает нам дополнительную уверенность в том, что бычий пин бар является верным признаком нижней границы канала. А также делает нашу торговлю на старшем таймфрейме гораздо более точной и надежной.
Теперь у нас есть уровни, которые мы можем использовать на четырехчасовом графике:
Пробой нижней границы канала произошел бы независимо от того, где был проведен ключевой уровень. Но помните, что правильно проведенный уровень — это важная граница между быками и медведями. Это означает, что он не только полезен в качестве сигнала входа, но также может использоваться для постановки стоп-лосса.
Хотя ключевые уровни всегда следует рассматривать как зоны, а не точные уровни, знание наиболее точного расположения уровня сделает вашу торговлю гораздо более прибыльной.
Сигнальный индикатор T3MA Alarm
Данный инструмент является стрелочным (сигнальным) и работает без перерисовки. Его сигналы основаны на пересечениях скользящих средних линий, являющихся основой алгоритма. Когда мувинги пересекаются в нужном направлении, инструмент формирует стрелку над или под графиком, тем самым указывая направление входа в рынок.
Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором Супертренд (MTF SuperTrend) без перерисовки. Он не меняет свои показания и может определять тренд сразу на нескольких таймфреймах одновременно.
Индикатор имеет простые настройки. На его работу влияют всего 2 параметра:
- Период скользящей (Period). По умолчанию значение равно 4-м.
- Величина сдвига (Shift). Смещает сигнальные метки на указанное количество свечей. При отрицательном значении метки смещаются назад, а при положительном – вперед. По умолчанию значение равно 0, то есть, смещение отсутствует. При недостаточном опыте торговли менять данный параметр не рекомендуется.
Стрелки индикатора окрашены в 2 цвета – синий и красный. Первые указывают на необходимость открытия сделки на покупку. Красные стрелки сигнализируют о возможности открыть ордер на продажу. Стрелки появляются на графике сразу же после поступления сигнала от алгоритма.
Закрытие ордера можно выполнить двумя способами:
- Вручную при поступлении противоположного сигнала от индикатора.
- Автоматически после достижения фиксированного Take-Profit.
Индикатор подходит для работы на любых таймфреймах, кроме минутного и пятиминутного. На таких низких интервалах поступает слишком большое количество ложных сигналов. Это связано с рыночным шумом на графике.
Для фильтрации сигналов T3MA Alert можно использовать любой удобный осциллятор, например, стохастик. Он поможет отсеять недостоверные сигналы, особенно в тех случаях, когда рынок выходит из состояния флета и пробивает один из важных уровней сопротивления или поддержки.
Торговые стратегии на каналах форекс
Все их можно разделить на 2 группы:
- торговля на отбой;
- торговля на пробой.
Отбойные торговые стратегии предполагают разворот котировки от нижней границы канала вверх, а от верхней границы канала вниз. Торговля в этом случае заключается в:
- покупке при приближении котировки к нижней границе;
- продаже при приближении котировки к верхней границе.
СтопЛосс обычно размещается на некотором расстоянии снаружи границы, от которой котировка отбилась. А установка ТейкПрофита производится внутри канала возле противоположной границы (можно использовать промежуточный ТейкПрофит в середине канала).
Стратегию «на отбой» целесообразно применять при отсутствии на рынке выраженного тренда, когда средняя котировка движется почти горизонтально.
Для отбойных торговых стратегий подходят индикаторы каналов форекс TMA, каналы Баришпольца, Sicuro Channel и др.
Рисунок 2. Отбои котировки от границ канала индикатора форекс TMA.
На рис. 2 показан пример торговли отбоев на боковике с индикатором TMA. Голубые отрезки соединяют точки открытия и закрытия позиций, которые, при соблюдении вышеуказанных рекомендаций по установке СтопЛоссов и ТейкПрофитов, все оказались прибыльными.
Рисунок 3. Торговля отбоя от границ индикатора Sicuro Channel.
На рис. 3 показан пример торговли отбоя внутри канала Sicuro Channel после его сужения. Открывшаяся следом короткая позиция закрылась по СтопЛоссу, поскольку котировка совершила сильный пробой верхней границы (затем последовало смещение границ вверх).
Пробойные торговые стратегии предполагают при выходе котировки за пределы канала продолжение ее движения в этом направлении еще некоторое время. В этом случае торговля заключается в:
- покупке при закрытии свечи над каналом;
- продаже при закрытии свечи под каналом.
СтопЛосс размещается на противоположной (не пробитой) границе канала, а ТейкПрофит используется либо фиксированный (не менее 2-х размеров СтопЛосса), либо сделка закрывается при возвращении котировки в канал.
Стратегия «на пробой» целесообразна для применения при высокой волатильности и при выраженном тренде.
Пробойные торговые стратегии можно строить на основе индикаторов каналов форекс канал Кельтнера, канал Дончиана, Sicuro Channel и др.
Рисунок 4. Продажа при пробое нижней границы индикатора форекс канал Кельтнера без перерисовки.
Пример торговли пробоя вниз на канале Кельтнера показан на рис. 4. Красной стрелкой показан отбой и на следующей свече была совершена продажа. Закрылась сделка по СтопЛоссу, располагаемому на противоположной границе канала. Точки открытия и закрытия позиции соединены голубым отрезком.
Рисунок 5. Совершение продажи на пробое нижней границы канала Дончиана.
На рис. 5 показана аналогичная ситуация с аналогичной разметкой, но с индикатором канала форекс Donchian Channel.
Обычный подход к торговле каналами
Этот способ уже неоднократно описан, возможно, вы его уже знаете. Однако стоит освежить память и вспомнить главное прежде, чем перейти к более продвинутой технике. В конце концов, нужно вначале научиться ходить, прежде чем бегать, верно?
Мы уже знаем, что канал является способом определения консолидации, что дает нам визуальное представление нерешительности на рынке. Мы также знаем, что эта нерешительность часто возникает при резких, продолжительных движениях вверх или вниз.
Тем не менее, реальные выгоды этого формирования не в самой консолидации, а в результате действия цены, которое следует за ней.
График ниже иллюстрирует этот момент.
Обратите внимание, что после прорыва поддержки на графике GBPNZD цена вернулась для повторного тестирования этого уровня, прежде чем продолжить движение в направлении основного тренда. Этот повторный тест канала – мечта любого трейдера, т.к. позволяет точно войти на рынок в месте, где потенциал прибыли намного больше, чем риск
Этот повторный тест канала – мечта любого трейдера, т.к. позволяет точно войти на рынок в месте, где потенциал прибыли намного больше, чем риск.
Это также происходит гораздо чаще, чем известно большинству трейдеров на Форекс
Поэтому в следующий раз, когда вы посмотрите на графики, обратите пристальное внимание на периоды консолидации, чтобы увидеть, можно ли идентифицировать какие-либо каналы. Я думаю, вы будете удивлены тем, сколько их можно найти
Как только вы научитесь распознавать их, вы начнете видеть следующую часть этого урока в совершенно новом свете.
Тестирование индикатора без перерисовки
На просторах интернета можно найти большое количество ресурсов, где спекулянты размещают самые различные виды индикаторов. Можно также найти специализированные рейтинги, которые помогут вам сравнить индикаторы и найти наиболее успешный для вас индикатор без перерисовки. Безоговорочно доверять выложенным результатам не стоит, оптимальным вариантом является проведение тестирования того или иного индикатора собственными силами.
Для этого можно использовать MT4. Вам понадобится включить режим визуализации, а после этого прицепить понравившийся вам индикатор. В результате этого, вы сможете в полном объеме оценить возможности индикатора на изменения цены на различных тайм-фреймах.
На рисунке, представленном выше, я привела пример индикатора ZigZag, который функционирует на основе фракталов. Этот инструмент не осуществляет перерисовку.
Что такое Канал Кельтнера индикатор и как он работает?
Индикатор Keltner Channel (названный Честером В. Кельтнером) представляет собой основанный на волатильности конверт, который измеряет движения цены относительно нижних и верхних полос скользящего среднего. Честер Кельтнер был трейдером, впервые изложившим свою теорию в 1960-х годах.
Канал Кельтнера MT4 или конверт волатильности размещает полосы таким образом, чтобы они также служили мерой измерения волатильности валютной пары Форекс или акций. Полосы Кельтнера представляют собой комбинацию экспоненциального скользящего среднего и индикатора Среднего Истинного Диапазона (ATR).
Теория, лежащая в основе канала Кельтнера, в двух словах:
- Нам нужно нанести полосы на определенном расстоянии от линии рыночной цены.
- Полосы должны быть на достаточно большом расстоянии друг от друга, что отображает существенное движение рынка
- Если рынок движется через эти полосы, существует довольно высокая вероятность, что цены сформируют тренд в этом направлении.
Дальнейшие вариации зависят от того, где вы расположите полосы. Основной расчет таков:
- Средняя линия: 20-дневное экспоненциальное скользящее среднее
- Верхняя линия канала: 20-дневная EMA + (2 x ATR (10))
- Нижняя линия канала: 20-дневная EMA — (2 x ATR (10)
Каналы Келтнера менее известны, чем полосы Боллинджера, но они были задуманы намного раньше. На самом деле каналы Келтнера работают так же эффективно, как и любой другой канал волатильности.
И так каналы в терминале MetaTrader 4 форекс бывают следующие:
1) Равноудаленный канал — состоит из 2-х параллельных и является самым простым из рассматриваемых
Как мы уже говорили в прошлом уроке, для его построения необходимо как минимум 3 точки, через 2 проводим трендовую линию (линию поддержки или сопротивления и через 3-ю точку проводим параллельную линию — она и образует равноудаленный канал).
3) Канал линейной регрессии
Он состоит из 2-х параллельных линий, удаленных на равное расстояние сверху и снизу от линейной регрессии. Величина расстояния между верхней и нижней границами канала линейной регрессии и линией регрессии равна максимальному отклонению цены закрытия от линии регрессии.
В этом канале точно так же 2 линии канала являются линиями поддержки и сопротивления, если цена пробивает одну из линий не на короткое время, то это говорит о возможной смене тренда на рынке.
В своей практике графического анализа и в торговле я его не использую, поэтому подробно останавливаться на нем не буду.
4) Канал стандартного отклонения
Строится аналогичным способом, но величина расстояния между границами рассматриваемого канала и линией регрессии равно величине стандартного отклонения цены закрытия от линии регрессии. В этом канале средняя линия тренда является как бы линией «равновесной цены», если цена торгуется выше нее — более активны на рынке покупатели, если ниже нее — более активны продавцы.
Так же не использую этот равноудаленный канала при анализе рынка и в своей торговле.
Рассмотрим более подробно Равноудаленный канал:
1. Принципы торговли:
Так как он строится минимум по 3-м точкам, то желательно чтоб 3-я (противоположная точка) находилась между 2-мя, через которую строим линию поддержки и сопротивления (то есть точки 1, 2 и 3 чередовались по времени формирования). Это желательное условие для построения канала, но не ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!
Если это условие выполнено, то при 4-м подходе цены к противоположной линии тренда рассматриваемого канала, наиболее вероятен отбой. Если это условие не выполнено, то линия тренда противоположная является лишь желательной целевой линией, то есть линией, к которой стремится цена и отбой от нее конечно возможен, но с меньшей долей вероятности.
Хотя я не всегда стараюсь использовать это правило, но тем не менее для себя различаю как построен канала на графике валютной пары и что от него можно ждать.
Торговать можно как внутри канала, от его границ, так и после его пробоя — от границы канала.
Более подробно вы узнаете в следующих стратегиях форекс об принципах торговли каналов:
- Параллельные каналы на форекс
- Стратегия форекс «Флаг + ABC» — торговля по лимитам при помощи канала
2. Пробой канала обычно говорит о смене тренда на рынке на боковой (то есть о начале коррекционного движения) или на противоположный. Для идентификации пробоя, как и для трендовой линии, необходимо дождаться закрытия свечи рассматриваемого интервала или более старшего временного интервала.
3. Если цена возвращается к линии пробитого канала, то этот возврат можно рассматривать как тестирование пробитой линии на прочность и если цена отбивается от него, то это и есть ретест канала форекс.
Если при ретесте есть дополнительные сигналы, то этот возврат или ретест обычно является хорошим сигналом для заключения сделки в сторону пробоя при минимальных рисках.
1-й урок из бесплатного видеокурса:
