Уровни по поддержке и сопротивлению
Уровнем по сопротивлению принято называть такой ценовой уровень, при котором позиции на продажи актива так сильны, что не дают движению цены пойти вверх.
В то же время так называемые уровни поддержки по аналогии с уровнями сопротивления появляются на конкретном уровне цены, при котором позиции на покупку актива так сильны, что не дают стоимости продолжить свое прошлое движение к низу.
Если вы проведете линию по ряду таких пиков или впадин, то ее можно будет называть линией сопротивления цены (если сверху) либо линией поддержки курса (если расположена снизу). Как правило, это будут те значения котировок актива, при которых курс валюты будет ощущать серьезную преграду для последующего движения. А трендом в таком случае как раз и будет канал, состоящий из параллельных уровней по поддержке и сопротивлению цены.
К примеру, на данном графике можно наблюдать очевидный ниспадающий (медвежий) тренд, что в дальнейшем пробил свой новый уровень. Красная линия здесь – это как раз и есть уровень поддержки, а зеленая, соответственно – сопротивления.
Сама цена движется между данными линиями по очереди достигая то линии поддержки, то сопротивления цены. Это еще называется проверкой ценой уровней на прочность. При этом чем больше раз курс цены коснется конкретного уровня, тем большее значения он приобретает.
Пример ТА на бирже
Предлагаю зайти на Форекс и посмотреть на сегодняшние графики. Попробуем оценить их с помощью инструментов теханализа.
Я открыл часовой график GBR/USD. Посмотрите, на нем четко видна фигура «флаг».
Восходящая тенденция на Форексе немного откорректировалась – цена откатилась и поколебалась в канале, затем пробила линию сопротивления и продолжила свое движение вверх. Все это произошло сегодня днем, можно было заключить удачную сделку на покупку. Причем заметьте – объемы внизу четко подтверждают движение графика. В начале коррекции они резко упали, а в момент пробоя вновь выросли. Вот так теханализ выглядит на практике.
Фигура технического анализа “Чашка с ручкой”: описание, нахождение, применение
Фигуры Чашка с ручкой и Перевернутая чашка (кепка) – в техническом анализе используются в основном в качестве сигналов краткосрочных сделок.
Чашка с ручкой – фигура технического анализа, которая является основанием для сигнала продажи, когда торгуемый инструмент находится в восходящей тенденции, в то время как фигура кепка (переверная чашка с ручкой) – установка для сигнала покупки, если инструмент торгует в нисходящем тренде.
Вначале определяется направление тенденции, а затем для торговых сигналов используются фигуры чашка и кепка.
Стратегия:
Паттерны Price action
Категория:
Фигуры технического анализа: правила, описание, применение
Клин
Данная фигура имеет много общего с треугольниками. Появление графической модели клин указывает на то, что тренд замедлил свое движение, и начинается период коррекции рынка. Цена продолжает обновлять максимумы, но делает это все менее уверенно, с частыми и весьма глубокими откатами. Это скоростная модель, которая быстро формируется на падающем тренде и немножко медленнее – на растущем. Она может показывать как на продолжения тренда, так и на разворот. Клин бывает восходящий и нисходящий. Линии поддержки и сопротивления в восходящем клине всегда направлены вверх (рис.6):
Восходящий клин
Эту фигуру принято считать медвежьей моделью, потому что часто после пробития линии поддержки рынок меняет свое направление, и это служит хорошим сигналом для продаж.
Нисходящий клин – наоборот, направлен вниз. Он всегда формируется на падающем тренде и является бычьей моделью. Верхние и нижние границы этого паттерна направляются вниз, а прорыв его часто происходит вверх и дает хорошую точку на покупку (рис.7):
Нисходящий клин
Также клины разбивают на два типы: падающий и растущий. Падающий клин – это классический паттерн, период формирования которого составляет от нескольких недель до нескольких месяцев на дневном графике. Этим он в первую очередь отличается от моделей треугольников, которые формируются на разных тайм-фреймах. Фигуре падающего клина всегда предшествует медвежий тренд. Он так же, как и нисходящий клин, складывается из двух линий: верхняя, более наклонена вниз – сопротивление, и нижняя – поддержка, только в этой модели линии соприкасаются друг с другом (рис.8).
При построении фигуры используются минимум 5 точек (вершин и впадин).
Падающий клин
Как видим на рисунке 8, падающий клин не дает конкретного ответа, куда будет дальше развиваться рынок. Если будет пробой уровня поддержки, то тенденция медвежьего тренда продолжится, а если уровень сопротивления не удержит цену, то возможен разворот и формирование бычьего тренда. Точками входа в рынок, в любом случае, будут пробитие того или иного уровня.
Аналогичной моделью падающего клина есть растущий клин. Эта модель формируется на растущем тренде и точно так же анализируется трейдерами, как и в случае с падающей фигурой (рис.9).
Растущий клин
Торговля ложных прорывов с паттерном Hikkake
Независимо от того называете ли Вы это паттерном hikkake или ложным прорывом внутреннего дня, это простое графическое образование отражает основные ценовые принципы. “Обманное движение” является обычной тактикой, используемой атлетами, чтобы завлечь и уклониться от преследующего противника. Паттерн hikkake представляет тип обманного движения используемого на рынке – ложный прорыв. Hikkake – японский глагол, который означает “заманить в ловушку”, “обмануть” или “поймать в ловушку”, который использует эффект ложных движений на ничего не подозревающих трейдеров.
Стратегия:
Ложный пробой на Форекс
Паттерны Price action
Категория:
Фигуры технического анализа: правила, описание, применение
Блюдце
Эта фигура одна из самых простых, и начинающим трейдерам будет несложно выявить ее на графике. Характерна плавным изменением цены от нисходящего тренда к восходящему, и наоборот, в случае “перевернутого Блюдца”.
Классическое блюдце представляет собой полуэллипс, в котором свечи, по мере приближения к нижней точке, становятся все короче, а тренд замедляется. После преодоления самого дна начинается постепенно ускоряющийся рост.
Существует два основных способа торговли по “Блюдцу” – консервативный и агрессивный. Консервативный способ предписывает дождаться формирования блюдца, когда восходящий тренд достигнет точки, в которой ранее началось формирование фигуры, и только затем войти в рынок. Однако точка начала может быть неявной, и в этом случае сложно определить момент завершения формирования паттерна. Агрессивный подход предполагает вход по рынку в тот момент, когда ясно определена точка «дна» Блюдца и рынок переходит к росту. В этом случае обязательно выставление короткого стоп лосса.
“Блюдце” – довольно редкая фигура, кроме того, несмотря на простую форму, определить ее на ранней стадии удается немногим трейдерам. Как и большинство фигур, “Блюдце” бывает простым и перевернутым – вторая форма зеркальна, и правила торговли для нее те же. С поправкой на противоположное направление тренда, разумеется.
Фрактальный анализ рынков
В конце ХХ века произошел переломный момент в развитии математической науки. Вследствие этого возникает такое понятие, как фрактал, а со временем и целая наука, которая очень быстро приобрела практическое применение именно в мире финансов, превратившись в отдельное направление – фрактальный анализ финансовых рынков.
Прежде чем перейти к определению признаков этой методологии и рассказать об использовании фракталов непосредственно в трейдинге (в том числе и на Форекс), необходимо погрузиться в историю исследования фракталов.
Категория:
Фигуры технического анализа: правила, описание, применение
Постулаты технического анализа
Рассмотрим 3 ключевых правила, которые еще часто называют аксиомы (постулаты) технического анализа.
Правило 1. Цены учитывают все. Это главная основа технического анализа, которая говорит о том, что на формирование цены (котировки) всегда оказывает влияние огромное количество разносторонних факторов. Начиная от самых глобальных, таких, как состояние экономики государства и общая динамика развития отрасли, заканчивая локальными и, казалось бы, несущественными.
К примеру, были случаи, когда для того, чтобы заработать на фондовом рынке, посетитель Макдональдса в США устраивал скандал, сетуя на то, что нашел в гамбургере таракана (которого сам же туда подкладывал). Этот скандал раздувался в прессе, благодаря чему акции компании падали в цене, на этом предприимчивый спекулянт и зарабатывал.
На этом простом примере видно, что всегда есть люди, которые будут знать о наступлении какого-либо события, способного повлиять на цены, заранее. И действия таких людей на бирже тоже будут толкать котировки в непонятном другим участникам направлении. В свою очередь, это окажет психологическое воздействие на других участников рынка, и они тоже начнут производить аналогичные операции.
Еще раз подчеркиваю важнейший постулат технического анализа: на цены может повлиять абсолютно все, даже то, что не имеет под собой никакой фундаментальной основы.
Правило 2. Движение цен подвержено тенденциям. На языке трейдеров тенденция называется модным нынче словом «тренд». Понятие тренда также входит в основы технического анализа, который всегда должен начинаться с того, чтобы выявить направление тренда либо же его отсутствие, и в дальнейших исследованиях уже отталкиваться от этого.
Любой трейдер, даже только начинающий осваивать заработок на бирже, знает поговорку «trend is your friend», которая означает, что трейдер должен «дружить» с трендом и вести свою торговлю в направлении сформировавшейся тенденции. Так вероятность закрытия сделок с прибылью существенно возрастает.
Правило 3. История повторяется. И последний, не менее важный постулат технического анализа заключается в том, что все исторические моменты (а в данном случае нас интересуют моменты изменения цены и тенденций) имеют свойство повторяться. И для того, чтобы правильно прогнозировать будущие изменения цены, нам необходимо изучать предыдущие, историю этих изменений. Известная японская поговорка гласит «Изучая прошлое, мы познаем настоящее», и ее в полной мере можно применить к анализу финансовых рынков.
Торговля на биржах и мировых рынках осуществляется людьми, а их действия по открытию сделок во многом зависят от человеческой психологии, которая обычно не меняется. Поэтому высока вероятность того, что в настоящем и будущем трейдеры будут открывать сделки по таким же принципам, как они открывали их в прошлом. Соответственно, их действия найдут такое же отражение в цене. Таким образом, цена в настоящем и будущем тоже будет изменяться по таким же принципам, как в прошлом.
Фигуры продолжения тренда
Прямоугольник или консолидация
Один из наиболее заметных символов на графике, который представляет собой своеобразную остановку или паузу тренда, в течении которой позиция пополняется сильным игроком, чтобы сделать очередное ценовое движение. Главной отличительной чертой символа считаются расположенные между двумя горизонтальными границами «прямоугольника» уровни поддержки и сопротивления. Данный символ ярко отражает борьбу продавцов и покупателей и срабатывает только тогда, когда происходит пробой линий поддержки или сопротивления.
Треугольник
Может быть представлена в нескольких вариациях:
- Симметричный треугольник – это символы, которые, чаще всего, завершаются продолжением предшествовавшего им тренда;
- Нисходящий треугольник – является «медвежьим» символом, который пророчит нам скорое падение ценового параметра;
- Восходящий треугольник – одна из наиболее редких моделей теханализа. Так же, как и «симметричный сородич» является фигурой роста. Это говорит о том, что вне зависимости от погоды, предшествующей символу, после его завершения и подтверждения, цена финансового инструмента начнет расти.
Вымпел или флаг
Нередко вымпелы напоминают символ «треугольника». Однако, главное их отличие заключается в том, что «треугольники» проходят гораздо более длительный период формирования, нежели «флаги». В случае, когда вы видите на графике пробой фигуры в противоположную от тренда сторону, то знайте, что тенденции скоро развернется.
Клин
Сигнализирует либо о развороте, либо о продолжении тренда. В зависимости от того, в какую сторону окажется пробитым символ, в ту и продолжит двигаться цена. Чаще всего этот паттерн используют на таймфреймах, продолжительность которых составляет от пары недель до нескольких месяцев.
Алмаз (diamond), или бриллиант
Рис. 1. Фигура разворота тренда «алмаз» (Diamond) или «бриллиант»
О фигуре «Алмаз» Эрик Найман писал:
Рис. 2. Фигура «алмаз» на реальном графике
К Эрику Найману возникают вопросы, которые, увы, остаются без ответа.
Внимательно прочитав то, что написал Найман, мы понимаем, что его выводы – это позиция типичного аналитика, для которого нормально в процессе торгов на Форексе ЗАДНИМ числом обнаруживать те или иные фигуры разворота или продолжения тренда.
Обычному трейдеру нужно совсем другое. А именно, вовремя обнаруживать фигуры для того, чтобы правильно находить точки входа в рынок. То есть:
- закрывать сделки по СТАРОМУ тренду;
- открывать сделки по НОВОМУ тренду;
Иное мнение об «алмазе» высказывает А. Элдер.
Прямоугольник
Данный паттерн рассматривается трейдерами как хорошая возможность торговли по тренду. Это очень простая графическая модель и хорошо видна на графике. Прямоугольник представляет собой боковое движение цены на рынке, так называемый флет, и для формирования его достаточно четырех точек – двух максимумов и двух минимумов. На растущем тренде появляется бычья модель прямоугольника (рис.12), соответственно на падающем – медвежья (рис.13):
- Бычья модель треугольника
Медвежья модель треугольника
Сигналом на покупку в восходящем тренде будет пробой уровня сопротивления, точно так же сигнал на продажу в нисходящем тренде – пробой поддержки. Профитом служит расстояние, равное высоте прямоугольника (линия АВ на рис.12, 13).
Но бывают случаи на рынке, когда цена после прямоугольника разворачивается и формирует разворотную модель. Поэтому нужно всегда внимательно изучать данную модель.
Как начать использовать стратегии технического анализа
Заинтересовавшись возможностями технического анализа, многие начинающие (а часто и достаточно опытные трейдеры) пускаются «с места в карьер». Найдя новую стратегию, они сразу же запускают ее в работу, не изучив предварительно возможности и риски такой методики. Подобный подход в большинстве случаев приводит к убыткам – технический анализ не терпит дилетантства и ошибок, и расплачиваться приходится собственными средствами, накопленными на депозите.
Чтобы начать использовать ту или иную методику, трейдеру обязательно нужно пройти следующие этапы:
- Освоить и уметь применять базовые методы анализа. Часто приходится видеть, как новички берут в работу сложную стратегию, требующую высокого уровня профессионализма, и при этом даже не различают основных фигур линий тренда, не знают разницы между свечами и барами, а для простейшего анализа графика цены им требуются часы;
- Изучить теоретические основы новой стратегии по методическим и учебным материалам;
- Опробовать новую стратегию на демо-счете (как минимум в течение нескольких недель активной работы). Оценить ее удобство и прибыльность лично для вас и вашего способа ведения торгов;
- Ввести новую стратегию на реальный счет, с небольшими сделками;
- Если все предыдущие этапы пройдены успешно и вы довольны результатами, то стратегия пригодна для использования.
Одна и та же стратегия может приносить прибыль одному трейдеру и быть абсолютно непригодной для другого – все зависит от вашей методики торговли, количества и периодичности сделок, их размера. Кроме того, многое зависит от того, насколько вы «набили руку» в той или иной методике – обычная ошибка в расчетах может оказать на состояние депозита катастрофическое влияние. Поэтому е стоит торопиться с применением стратегии на реальном счете, а вначале попрактиковаться на демонстрационном счете.
Тройная вершина и тройное дно
Они относятся к фигурам разворота тренда и являются гибридами фигур головы и плечи, а также двойные вершины и двойное дно. Эти модели не так часто встречаются на рынке, но при появлении дают отличные сигналы для торговли. Формируются они из трех максимумов и трех минимумов соответственно (рис.20, 21):
- Тройная вершина
- Тройное дно
Фигура тройная вершина будет полностью сформирована, когда цена трижды отскочит от верхней границы и пробьет поддержку, а модель тройное дно – когда цена трижды откатится от уровня поддержки и пробьет сопротивление. Моментом входа в рынок будет точка пробития уровней, а минимальный профит – расстояние, равное высоте фигур (линия АВ на рис.20, 21).
Важным моментом стоит отметить тайм-фрейм, на котором формируется данная модель: чем он старше, тем сильнее фигура. Вообще анализ рынка форекс легче поддается определению на старших тайм-фреймах. Наиболее надежные фигуры получаются на недельных и месячных графиках.
Основные принципы ТА
Основная идея теханализа заключается в цикличности и повторении. Посмотрите на график любой валютной пары на Форексе, и вы увидите, что колебания котировок повторяются через определенные промежутки времени и после похожих событий. Разберем три главных принципа теханализа, на которых строится вся его философия.
Цена учитывает все
На цену (рынок) влияют разнообразные факторы. Это и политическая ситуация в мире, и экономика, и даже психологический настрой трейдеров. Все эти факторы априори учитываются ценой, поэтому для оценки ее движения они уже не нужны. Она сама даст нам всю необходимую информацию для оценки своего движения.
Цены двигаются тенденциями
Движение котировок идет в строгом направлении, которое называется тренд. Таких трендов на Форексе существует всего 3: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой. Котировкам несвойственны хаотичные колебания – если цена пошла в определенном направлении, то для его изменения должны произойти весомые события.
История всегда повторяется
Ситуация на рынке Форекс меняется постоянно, в отличие от законов физики, экономики и психологии. Эти законы будут действовать всегда, а значит, история всегда будет повторяться.
Треугольники
Эти фигуры графического анализа появляются на графике, когда рынок находится в стадии неопределенности или временного равновесия сил между покупателями (быками) и продавцами (медведями), после которого тренд вероятнее всего будет продолжаться.
Восходящий и нисходящий треугольники.
Восходящий
Точка пересечения (вершина) фигуры направлена вверх по тренду, максимально горизонтальная верхняя граница по ценам закрытия работает как уровень сопротивления, наклонная нижняя (поддержка) также идет вверх. Диапазон ценовых импульсов имеет тенденцию к уменьшению, пробой верхней границы подтверждает продолжение восходящего тренда. Согласно правилам рыночного анализа, за ней устанавливаются отложенные BUY ордера.
Нисходящий
Ситуация обратная предыдущей: вершина фигуры находится внизу: нижняя граница -уровень сопротивления, верхняя – поддержки. Проводятся по ценам закрытия как минимум трех локальных минимумов, амплитуда колебаний снижается. Для продолжения нисходящего тренда требуется пробой сопротивления, где находятся отложенные SELL-ордера.
Симметричный и расходящийся треугольники.
Симметричный
Подобные фигуры рынка Форекс относятся к категории нейтральных паттернов, границы сужаются под примерно одинаковыми углами. Сигнализируют о временном балансе сил, поэтому встречаются достаточно часто — одинакова вероятность пробоя, как на рост, так и на падение. Статистика показывает небольшой перевес в сторону первоначального импульса, так что возможна установка двух разнонаправленных отложенных позиций. Но подобная тактика требует постоянного анализа и контроля, чтобы вовремя убрать или переместить ордер. Иначе можно попасть в «замок», из которого новичкам будет трудно выйти без убытка.
Расширяющийся
Линии фигуры расходятся, и угол между ними не имеет значения. Рынок достиг стадии перекупленности или перепроданности, крупные игроки почти не торгуют и цену двигают исключительно спекулянты. Даже незначительное изменение объемов вызывает сильные колебания, которые почти невозможно прогнозировать. Лучше всего оставаться вне рынка или торговать краткосрочными свинг-сделками, если ширина треугольника это позволяет. Пробой границы требует тщательного анализа подтверждения от трендовых индикаторов и осцилляторов.
«Клин»
Этот вариант фигуры «Треугольник» появляется, когда большинство на рынке составляют средние и мелкие спекулянты, поэтому цена с одинаковой вероятностью может пойти как вверх, так и вниз даже при незначительном увеличении рыночных объемов. Стратегия анализа данной модели может представлять сложность для начинающих, так как визуально «Клин» похож на обычный сужающийся трендовый канал. Указывает на продолжение при откатах и коррекциях, если направлен в сторону тренда, то будет разворотным сигналом.
Треугольник «Клин».
Полностью «Клин» формируется только на сильных средне- и долгосрочных тенденциях. Тогда он на большинстве торговых активов практически всегда отрабатывается правильно. Не рекомендуется использовать для анализа и торговли промежутки ниже H1 из-за большого количества ложных сигналов. Так как модель формируется на неустойчивом рынке, в итоге могут получиться другие фигуры рынка Форекс, например, более стабильные варианты треугольников.
Особенности анализа:
- чаще всего пробой происходит на участке от середины до 70% длины горизонтального уровня;
- треугольные модели должны содержать только нечетное количество (не менее 5) волн, чтобы считаться полностью законченными. Не входим в рынок, пока это условие не выполнится!
- по мере снижения темпа ценового движения также должны уменьшаться и объемы с резким ростом около момента пробоя. Следите за динамикой, могут быть опережающие сигналы!
- пробой восходящей или нисходящей фигуры против основного движения почти всегда будет ложным;
- новичкам не рекомендуется торговать внутри таких фигур технического анализа как треугольники.
Фигура Равнобедренный треугольник
Очень интересная фигура – равнобедренный треугольник.
Глядя на него, можете заметить, что его стороны плюс-минус ровно находятся по отношению к середине (линии, которую можно провести из вершины, она проведена зеленым цветом).
Входить в лонг/шорт можно только по пробитию такого треугольника! Ни в коем случае не наугад. Именно этот вид треугольников может быть пробит как вниз, так и вверх. Пробой на треугольнике отмечен кругом.
Как торговать по фигуре?
Ценовой диапазон может быть вплоть до длины катета у основания. Если взять длину катета порядка 3 000$, тогда Ваша цель продажи: «цена входа + 3000$» для лонга и «цена входа – 3 000$» для шорта. Но я бы не рекомендовал всегда рассчитывать на такие цены, а фиксировать профит частями или же полностью на более ранних значениях. Особенно для новичков. Можете ставить 300-500$ к цене входа и фиксировать прибыль.
По нашему примеру на графике, цена после пробоя 14 100$ 26.12.17 достигла уровня 16500$, но уже 27.12.17. То есть 2 400$ от точки пробоя. Не все могут спать спокойно, зная теорию и пытаясь бороться с эмоциями. Поэтому для спокойного трейда – фиксируйтесь раньше или же выключите свои эмоции и торгуйте на больших профитах. Повторюсь – все зависит от Вас и Вашего торгового плана.
Нужен ли технический анализ новичкам
Увидеть «бабочку» или «чашку» на графике акций — это еще не все, предупреждают эксперты начинающих инвесторов и трейдеров. Техническому анализу нужно учиться, говорят они, иначе игра на бирже превращается в лотерею.
Легче всего обучиться этому методу тем, кто имеет техническое или математическое образование. Например, окончил мехмат в вузе, знает программирование и умеет применять математические инструменты, считает независимый инвестор, аналитик thewallstreet.pro Иван Домолазов. «Если человек считает, что он с такими людьми может конкурировать, то имеет смысл внутри дня спекулировать на бирже. Если у человека нет технического образования, то ему не стоит задумываться о техническом анализе», — отмечает он.
