Зарабатываем на ГЭПах с помощью линий Фибоначчи
ГЭП – разрыв на ценовом графике, который, по статистике, отрабатывается в 70% случаев (зависит от выбранной валютной пары). Стратегия торговли предельно проста. Достаточно дождаться открытия торгов в ночь с воскресенья на понедельник, после чего, в случае формирования разрыва, открыть ордер с целевым значением в точке закрытия рынка в ночь пятницы.
Все выглядит просто, а результативность такого подхода к торговле несложно проверить на истории котировок. Однако при реальной торговле трейдеры сталкиваются с рядом сюрпризов:
- График в течение нескольких часов может продолжить движение в направлении гэпа, в результате чего ордер закроется по Stop Loss.
- Практически невозможно открыть сделку сразу после начала торгов. Причина в расширенном спреде (достигает 20 пунктов по EUR/USD в компании Альпари в эти периоды), а также в задержке в обработке торгового приказа из-за большой нагрузки на сервер.
Применение уровней Фибоначчи в торговле по гэпам позволит не только устранить упомянутые выше неприятности, но и значительно улучшить финансовый результат. Для этого потребуется растянуть сетку таким образом, чтобы уровни 38,2 и 61,8 соответствовали границам ценового разрыва. Например:
Если график преодолел уровень 23,6о Фибоначчи, то он продолжит движение в этом направлении в 80% случаев. Это правило работает только с высоколиквидными активами (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD и другими). Средняя дневная волатильность валютной пары не должна быть менее 150 пунктов.
На представленном выше примере ГЭП был отработан частично. Открывать ордер целесообразно тогда, когда график преодолеет небольшое расстояние в направлении ценового разрыва, после чего повторно вернется к границе (61,8 или 38,2, в зависимости от тренда). Проведенные с ориентиром на ГЭП линии допустимо использовать даже после отработки ценового разрыва и открывать новые сделки в случае их преодоления.
Важно! Для торговли по гэпам с применением уровней Фибоначчи открытие ордера целесообразно рассматривать только в том случае, если диапазон разрыва более 20 пунктов. В остальных случаях ГЭП можно использовать для прогнозирования дальнейшей тенденции ценообразования
На графиках H4 с помощью этого подхода возможно благодаря ценовому разрыву составить торговый план на неделю вперед, обозначив важные локальные уровни.
Рассмотрим еще один пример:
ГЭП на скриншоте отмечен красным маркером. Растягиваем сетку таким образом, чтоб линии 38,2 и 61,8 соответствовали границам разрыва. Как видите, ГЭП отработался практически сразу после открытия рынка. В течение 1-2 часов после начала торгов на азиатской сессии у всех брокеров наблюдается расширение спреда. Это сугубо рыночный фактор и компания-посредник здесь не при чем. Поскольку в таких случаях спред поглотит до 90% потенциальной прибыли, открывать ордер нецелесообразно (исключением являются только торговые счета с фиксированными спредами и минимальными комиссиями)
Тем не менее, благодаря использованию сетки Фибоначчи и формированию ГЭПа, трейдер обратит внимание на важный локальный уровень, отмеченный линией 0.0. Закрепление графика за ее пределами будет указывать направление цены, в котором можно открывать ордер
Внимание! Остерегайтесь ложных пробоев уровней
Важно всегда дожидаться закрытия сигнальной свечи и закрепления графика в новой плоскости. В противном случае в торговле будет большое число ложных сделок, что по итогу месяца/года приведет к убыткам
В противном случае в торговле будет большое число ложных сделок, что по итогу месяца/года приведет к убыткам.
Что такое уровни коррекции Фибоначчи
Инструмент «уровни Фибоначчи» представляет собой набор линий (сетку), которые показывают ключевые линии поддержки/сопротивления на развивающихся трендах любой направленности. Различают коррекционные и импульсные уровни, выступающие ориентирами для профитных целей и защитных стоп-приказов.
Краткая история появления чисел fibonacci
Математическая модель Фибоначчи основана на теории определенной последовательности числового ряда, где каждое последующее число равно сумме 2-х предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …). Получается бесконечная прогрессия, которая открыла еще одну закономерность при делении соседних чисел Фибоначчи — уникальную пропорциональность. Так появились уровни коррекции (ретрейсмента) и расширения.
Как работает последовательность Фибоначчи
Открытие Фибоначчи получило применение в трейдинге после появления волновой теории Эллиотта, которая обосновала наличие импульсов и откатов на фондовом рынке.
Именно Эллиотт связал циклы рыночных колебаний с последовательностью Фибоначчи, что позволило создать одну из главных методик технического анализа. Благодаря числам Фибоначчи стало возможным определение временных и ценовых характеристик волн.
Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают
Фибо-сетка эффективна на трендовых рынках и малопригодна для торговли в диапазонах, где наблюдается консолидация цен и флэтовое движение. На «боковиках» цена движется в узких коридорах, отталкиваясь от поддержки и сопротивления, поэтому расширения Фибоначчи остаются не у дел.
Пример флэта, когда цена не достигла цели 161,8 и развернулась на повторную коррекцию к 23,6.
При всей авторитетности инструментов Фибоначчи они неидеальны и могут преподносить неприятные сюрпризы в виде неожиданных пробоев ключевых коррекций. В таких случаях необходимо перейти на более крупный ТФ и перестроить прогноз. Чем больше временной интервал, тем меньше шансов разувериться в действенности индикатора.
Пример, когда не работает индикатор «фибо-линии» — цена в/п GBP/USD на ТФ М5 отскочила от уровня 100 и ушла за пределы 0,0.
Эта же пара на ТФ Н1 отработала восходящий тренд до 161,8.
Значимость уровней
Для определения коррекций используются:
- глубокая коррекция — 23,6; 38,2;
- стандартная коррекция — 50,0; 61,8.
Развитие тренда может достигать уровней 161,8; 261,8; 423,6.
Как рассчитываются
Основной набор коэффициентов Фибоначчи (значимые уровни) рассчитывается путем деления каждого последующего числа на предыдущее или наоборот, а также делением чисел через одно, три и т. д.
34:55 = 0,618
8:21= 0,382
13:55= 0,236
Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней
Например, пробой вверх, одного из основных уровней на восходящем тренде (161,8), с высокой степенью вероятности говорит о стремлении цены достичь следующей цели — 261,8.
Для идентификации истинного разворота необходимо дождаться ситуации, когда цена, протестировав ближайшую коррекцию, покажет уверенный ее пробой (сигнал усилится, если цена пересечет и следующий коррекционный уровень).
Как строить линии Фибоначчи на графике, правила построения
Правила построения линий основаны на определении точек затухания и зарождения трендов. Встроенный в торговый терминал индикатор позволяет устанавливать фибо-сетку в ручном режиме на любой участок графика, используя и восходящие, и нисходящие тренды.
Как добавить индикатор на ценовой график
Чтобы воспользоваться инструментом, достаточно кликнуть в верхней строке меню терминала окно «рисование линий Фибоначчи» либо открыть вкладку «вставка» и перейти на «Фибоначчи» — «линии».
Активировав инструмент, можно растянуть сетку (зажать левую клавишу мышки и протянуть в любом направлении) и установить параметры настроек, щелкнув правую клавишу мышки.
Как настроить сетку уровней Фибоначчи
Фибо-сетка даст эффект только при правильной установке индикатора, которая предполагает:
- определение точки начала тренда;
- определение уровня 100,0.
Зарождение тренда надо искать на локальных ценовых пиках индикатора (макс/мин), а уровень 100,0 определяется по первой коррекции, которая должна достигать, как минимум, уровня 61,8 (задачу облегчит волновой индикатор «Зигзаг). Если откат от 100,0 опустится ниже отметки 23,6 (не говоря уже о «0»), то тренд считается не состоявшимся и выставленные уровни не сработают.
Как открыть новый уровень Фибоначчи?
Уникальное свойство чисел Фибоначчи состоит в том, что при делении друг на друга они дают постоянный одинаковый результат, поэтому найти новые уровни невозможно без математических преобразований.
В поиске новых значений обратимся к ряду Фарея, который открыл последовательность положительных несократимых дробей, где знаменатель всегда будет равен числу, на единицу большему, чем номер последовательности:
При последовательности n=8 знаменатель дроби никогда не будет превышать цифру 8, и т. д. Теорема и последовательность Фарея дает много интересных математических свойств, в частности, одним из них является наличие в ней чисел Фибоначчи.
Если в представленных рядах на картинке выше провести математическую операцию сложения, то можно свести их к следующему виду:
В результате получается ряд дробей бесконечной длины, где четко прослеживаются числа Фибоначчи:
В математике он получил название последовательности Фибоначчи – Фарея. Ее числа можно записать в другом виде:
Математик преобразовал этот ряд дробей в змеевидную форму последовательности Фибоначчи:
Перекрестное деление числителя предыдущей дроби на знаменатель последующей, исключая первый член, дает уровень 0,145. Во второй части убывающей змеевидной последовательности делением знаменателя предыдущей дроби на числитель следующей за ней дроби получаем уровень 68.
Индикаторы уровней Фибоначчи для MT4
Хороших индикаторов уровней Фибоначчи не так уж и много. Большая часть из того, что предлагается в сети — это бесполезная трата времени. Особенно это касается тех индикаторов, где уровни строятся при помощи скользящих средних, там с Фибоначчи нет ничего общего. Коренная проблема всех индикаторов по Фибоначчи кроется в использовании за основу кода ZigZag, чтобы выявлять экстремумы, либо отвлеченного периода, например, одного дня. Все мы прекрасно понимаем, что адекватно определить экстремумы через код очень сложно, а уж ZigZag тем более с этим не справится.
В итоге, по определению индикатор не сможет заменить ручное построение тому, кто не смыслит ничего в Фибоначчи и экстремумах, а тем, кто умеет строить, гораздо проще сделать одно движение руки и растянуть линии на график.
Простой эксперимент: я просто взял 10 разных индикаторов уровней Фибоначчи, лишь один мне построил что-то похожее на правду — .
К сожалению, он работает на заданном количестве свечей (баров). Соответственно, значения нужно будет задавать вручную в поле «count_bars», по умолчанию стоит «100». Польза FiboBox в том, что он напротив уровней указывает цену инструмента, а не проценты, а также в более приятном оформлении в виде областей, а не линий.
Построение уровней (линий) Фибоначчи
И так, теперь мы знаем, что цифры из последовательности Фибоначчи, берутся не из воздуха, а у них есть логичное объяснение. Давайте разберемся, как наносить на график уже знакомые нам цифры 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0.
Как и обычно, для начала, разберемся как вообще выглядят уровни (линии) Фибоначчи:
Теперь мы знаем, это всего навсего сетка с линиями расположенным в процентах от 0 до 100.
Ценовые уровни Фибоначчи используются для определения отката после только что закончившегося тренда, или для определения окончания движения тренда (об этом ниже). Поэтому, для нас важными являются всего два пика, откуда начался тренд и момент, где он закончился.
Как же правильно строить уровни (линии) Фибоначчи? По большому счету, если использовать уровни (линии) Фибоначчи и натягивать сетку для определения уровней отката, то нам должно быть без разницы в какую сторону тянуть. Давайте сравним два графика, на которых fibo-уровни натянуты по разному.
Вариант 1. Сетка натянута сверху вниз.
Вариант 2. Сетка натянута снизу вверх.
Обратите внимание, что и в первом и во втором варианте, ценовые уровни находятся на одном и том же месте, оно и понятно, ведь проценты “зеркальные”, 23.6% + 76.4% = 100.0%, так же и 38.2% + 61.8% = 100.0%. Выходит нам все равно в какую сторону натягивать сетку и так и так будет правильно
И все же, как написано в книжках, правильным будет вариант 1, потому что сетку надо натягивать слева направо по ходу движения цены, но как мы сказали выше, это все мелочи.
Выходит нам все равно в какую сторону натягивать сетку и так и так будет правильно. И все же, как написано в книжках, правильным будет вариант 1, потому что сетку надо натягивать слева направо по ходу движения цены, но как мы сказали выше, это все мелочи.
Уровни Фибоначчи
Связь чисел Фибоначчи и биржевых котировок изучал Р. Н. Эллиотт. Он обнаружил в поведении активов на фондовом рынке закономерности, которые стал использовать в торговле. Американский финансист предложил правила, разработанные с учетом принципа золотого сечения.
На основе ряда Фибоначчи созданы разные инструменты теханализа. Трейдеры активно используют сетку, веер и др. Уровни Фибо – технический индикатор, с помощью которого можно определить, где расположены точки сопротивления и поддержки. Подходя к ним, цена замедляет движение. Она может колебаться у этих отметок, а потом продолжить свое движение. При слабом импульсе цена не способна преодолеть ценовой уровень, тогда тренд разворачивается.
Коррекционные
Уровни Фибо представляют собой горизонтальные линии. Их наносят на график, накладывая на него сетку. В терминалах есть индикаторы, поэтому трейдерам ничего не нужно вычислять или чертить.
Коррекционные уровни Фибоначчи наносят на график.
Опытные финансисты знают, что не все уровни одинаково хорошо отрабатывают сигналы:
- 23,6% – слабый, поэтому входить в рынок нужно только после подтверждения.
- 38,2% – сильный уровень. Цена, приблизившись к нему, часто отскакивает. Начинается консолидация.
- 50%. Хотя это число не относится к ряду Фибо, волны коррекции часто достигают этой отметки.
- 61,8%. Уровень такой же сильный, как и 38,2%. Это максимальный размер коррекции. Если цена идет далее – к 86%, это говорит о возможной смене тренда.
Коррекция приводит к тому, что на рынке наступает равновесие.
Начинающих трейдеров интересует, откуда берутся цифры. 23,6% получают, разделив одно число из ряда на то, которое расположено на 3 позиции выше. Результат умножают на 100%. 38,2% – это деление числа из ряда на находящееся на 2 позиции выше. 61,8% – на следующее в ряду. В точке 0% начинается тренд, он завершается на отметке 100%.
Импульсные
Импульсами называют направленный ход цены (основной тренд), который периодически сменяется коррекцией. При ее наступлении цена актива движется в обратную сторону. Глубина коррекции колеблется в пределах 1–100%, может достигать всей длины тренда.
Импульс — направленный ход цены, помогает определить возможный откат.
Продолжительность и масштаб явления предсказать невозможно. Но есть индикаторы теханализа, которые помогают определять возможные откаты и измерять их глубину. Для этого трейдеры используют сетку Фибоначчи и веер. Они отражают уровни, на которых коррекция может завершиться. Индикаторы позволяют трейдерам работать более эффективно, повышать прибыльность торговых систем.
Сетку Фибоначчи специалисты используют для определения точек входа. Она показывает эффективность, когда выполнены следующие условия:
- сетку натягивают на график с импульсом, который уже сформирован;
- ее накладывают на трендовое движение, состоящее из 5 волн.
На сетке импульсные линии имеют значение 100% и выше. Основными считаются 161,8% – минимальный уровень импульса. Максимальная коррекция – 261,8%. Когда цена приближается к 161,8%, трейдеры фиксируют часть прибыли. На второй отметке они закрывать оставшиеся ордера.
Сетка с уровнями ниже 100% называется коррекционной. Включающая значения от 161,8% и выше – импульсная. При коррекции 38,2% можно предположить, что ценовое движение достигнет отметки 161,8%.
Веер расширения
Веер Фибоначчи мало чем отличается от одноименной сетки. Его также наносят на график, растягивая от начала до конца тренда. Индикатор показывает уровни, которые могут быть точками окончания коррекции. От сетки инструмент расширения отличается тем, что линии расположены не горизонтально, а под углом.
Веер расширения Фибоначчи наносят на график.
Стратегия использования этого инструмента теханализа будет аналогична той, которая основана на применении сетки. Специалист должен дождаться момента, когда будет сформирован 5-й волновой импульс. После этого необходимо растянуть веер и дождаться, когда цена приблизится к одному из наклонных уровней – 38,2% или 50%. Возможно движение до отметки 61,8%. Трейдеры торгуют на отскок от этих уровней.
Волны Эллиотта
Предположение о том, что на рынке наблюдаются волновые движения цен, Р. Н. Эллиотт высказал в 1939 г. Он утверждал, что рост стоимости актива сменяется падением. Было установлено, что глобальный тренд состоит из 5 волн роста и 3 – коррекции. Каждая следующая волна также включает 5 больших импульсов и 3 коррекционных.
Импульс занимает 162-362% от длины первой волны, а коррекция – 32–76% предыдущей.
Практика применения Фибо
Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.
У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:
Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве “пружины”:
Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.
Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.
А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.
Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?
Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:
Минимум тренда остаётся тем же.
И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:
А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:
Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.
Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.
Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.
В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.
Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:
В первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.
Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:
А потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:
И как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:
Уровни Фибо отрабатываются не всегда
Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции
Как построить канал Фибоначчи
Переходим на живой график. В меню инструментов для рисования находим “Fib Channel”.
Построение канала Фибоначчи происходит по трем точкам. Первые две точки выявляют длину канала и они направлены в сторону основного тренда. Например, если канал строится для нисходящего тренда, то первые две точки построения будут минимумами тренда, если канал строится для восходящего тренда, то первые две точки построения будут максимумами тренда.
Третья точка построения канала Фибоначчи определяет его ширину. Она является максимумом при построении нисходящего канала и минимумом при построении восходящего канала.
В данном случае построен канал Фибоначчи для нисходящего тренда.
Построенный канал Фибоначчи можно подрегулировать в настройках. Для этого нажимаем на него и выбираем иконку «Настройки» (Settings). В появившемся окне вводим координаты трех точек канала.
Во вкладке «Style» может добавить/удалить дополнительные уровни Фибоначчи, настроить толщину и цвет линий.
Нанесение сетки
Линии золотого сечения являются популярным аналитическим инструментом, поэтому встречаются в любом терминале. В торговых платформах предусмотрено несколько технических инструментов, основанных на числовой последовательности Фибоначчи (зоны, веер и другие), но сегодня мы остановимся исключительно на линиях, как на самом эффективном из них.
Для нанесения линий Фибоначчи на график в MetaTrader потребуется открыть вкладку «Вставка» в верхнем меню терминала, выбрать пункт «Фибоначчи» и «Линии». Сетку следует растягивать от локального максимума к минимуму сверху вниз, или от минимума к максимуму снизу вверх. В результате должно получиться примерно следующее: 
На скриншоте красным маркером отмечены точки (локальные уровни), на которые следует ориентироваться при нанесении сетки. Грубо говоря, это границы локального тренда. Наиболее значимыми в линиях Фибоначчи являются 100.0 и 0.0. Закрепление графика ниже/выше упомянутых значений будет сигналом к формированию тренда. Движения цены в диапазоне между линиями 38,2 и 61,8 указывают на флэт. Во многих курсах по Форекс-трейдингу рекомендуют воздержаться от открытия ордеров в таких случаях.
Внимание! Большинство начинающих трейдеров стремятся найти или разработать стратегию, которая бы позволила зарабатывать на каждом трендовом движении. Практика опытных участников торгов свидетельствует о том, что это невозможно
В лучшем случае трейдер сможет заработать на 20% от тренда. На это следует ориентироваться при разработке торгового плана. Практика еще показывает, что стремление извлечь максимум прибыли из движений графика вопреки правилам применяемой стратегии приводит к значительным убыткам.
Должен сказать, что в курсах по трейдингу на Форекс для новичков торговля по уровням Фибоначчи упоминается вскользь. На самом деле этот инструмент технического анализа можно назвать одним из наиболее эффективных. Обычно начинающим участникам торгов сообщают о существовании линий Фибоначчи, рассказывают, как растягивать сетку и как вести торговлю от уровней (пробойные стратегии, отложенные ордера и прочее)
Сейчас я предлагаю обратить внимание на не совсем стандартные способы эффективного применения уровней «золотого сечения»
Кто такой Фибоначчи?
Леонардо Боначи (более известный как Фибоначчи) родился около 1170 года и был одним из самых талантливых математиков своего времени.
Он не только разработал последовательность чисел Фибоначчи, с которой знакомы все трейдеры, но также популяризировал арабскую систему счисления в западном мире. Однако его главным достижением считается исследование чисел Фибоначчи.
Леонардо Фибоначчи обнаружил, что простой ряд чисел можно использовать для описания самых разных пропорций в природе: от исследования Вселенной до определения кривизны раковин улиток и структуры семян растений.
